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精誠金融學院 專業講師 / 楊如鈞

選擇權結算日波動大

  2019/04/25 11:54

週三是選擇權結算日,如果前幾日偏向震盪盤,結算日有時反而震盪放大偏向趨勢盤甚至盤中會出現V型反轉。是否如此,筆者由追蹤“買賣力差”頁籤的指標變化來協助判斷。

依據過去盤中經驗若成交力差若緩慢在0~-1000或0~ 1000間波動時,當日在成本線上下震盪機會高,若是考慮當沖交易應避免追高殺低的模式。如圖一 。

圖一: 成交力差緩慢波動有時為區間震盪盤 ( 4/24台指期 )

( 資料來源:富貴贏家2000 期指神兵 )

 

4/24早上10點過後,台指期反彈仍未站上成本線之上,且內外盤差超過-2000,成交力差超過-1000,買賣力差超過-2000,3者皆負值若加上可能創新低值,小心早盤的震盪盤轉為偏下跌趨勢盤。如圖二。

圖二: 內外盤成交力差買賣力差皆負值  ( 4/24台指期 )

 

有時當離成本線負乖離太大,

加上內外盤成交力差買賣力差3者同步轉為往上,

有機會反彈至成本線附近。

  ( 4/24台指期 )

 

 

註1:以上說明為依據過往歷史經驗,投資人應自行謹慎判斷風險。

資訊來源:富貴贏家2000 期指神兵

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楊如鈞 / 作者簡介

現職:精誠金融學院 專業講師
經歷:大華自營部操盤手,多年期現貨選擇權操作研究經驗
 

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