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統一台指期貨評論:外資萬口空單危機解除,美通膨發布前市場樂觀

財訊新聞   2024/05/15 17:02

【財訊快報/編輯部】週二美國公布4月核心PPI年增2.4%,符合市場預期,數據公布後美指期先殺後拉,數據公布後低點未再跌破;而後鮑爾重申政策利率仍有限制性,不認為需要再升息,不過需要更長的時間才能發揮作用,數據談話後9月降息機率小升至49.6%,台指期夜盤延續緩漲。週三日盤開高走高,惟午盤湧現賣壓,尾盤跌回開盤價之下,留下長上引線,以上漲137點作收。

綜觀法人籌碼,三大法人合計買超283.4億元,其中外資買超266.9億元,而自營商賣超1.5億元,投信則買超18億元。外資連4日大買現貨,投信則連22日買超台股,且買超額擴大,整體現貨籌碼偏多看待。

檢視選擇權金流,外資布局2.58億元偏空部位,自營商則布局3.64億元偏多部位。外資偏多部位逢高頌結算獲利了結,偏多部位大減至0.66億元;自營商大幅加碼偏多部位至5.33億元,整體顯著偏多。選擇權未平倉部分,5月W4週選價平近9檔賣權最大未平倉上升350點至21,000點,買權最大未平倉上升200點至21,600點,最大OI區間上移偏多。

期貨方面,外資夜盤加碼1,273口空單,日盤則大幅減碼6,731口空單,未平倉淨空單降至-1,403口;十大特定法人大幅反手3,525口多單至2,355口。根據交易口數與未平倉差額推算,外資將3,529口空單送結算,日盤大幅減碼3,202口空單,使期貨部位回到零軸附近,籌碼由偏空轉為中性。十大特法反手做多,中性偏多看待。

週二確認4月前高由壓力轉為支撐後,週三台指期續漲再創史高。籌碼方面,外資空單逢高以虧損狀態送結算,竟空單大致清零,自營商大幅追高做多選擇權,整體籌碼轉向偏多。在鮑爾明確重申不再升息的言論下,市場無懼4月CPI通膨數據,積極偏多操作。後觀察通膨數據的不確定因素解除後,在期權偏空籌碼解除下,台指能否續漲進入主升段。

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